Творческое наследие Коста включает в себя множество лирических стихотворений, романтических и сатирических поэм, басен. Хетагуров является основоположником осетинской художественной литературы. Он сыграл ключевую роль в становлении осетинского литературного языка на основе иронского диалекта. Среди главных и важнейших работ Хетагурова, безусловно, выделяются поэтический сборник "Осетинская лира" ("Ирон фæндыр"), незаконченная историческая поэма "Хетаг", посвященная борьбе народов Северного Кавказа с мусульманскими захватчиками, а также этнографический очерк "Особа".
Из очерка:
"Сравнительно частое сношение осетины Нарской котловины имели только с южными сородичами, подпавшими под власть Грузии, и с самими грузинами, главным образом ведя с ними меновую торговлю или поступая по найму в ряды грузинских войск во время войн с Персией или Арменией. Не только власть чужеземных повелителей никогда не проникала в Нарскую котловину, но даже самые могущественные из осетинских царей не предъявляли никаких прав на нее. До самого последнего времени в нарской церкви хранилась грамота Екатерины Великой, пожалованная представлявшейся ее величеству депутации нарских осетин. Несмотря на это, Нарская котловина только спустя почти полвека после присоединения Грузии к России была причислена к Горийскому уезду. Пристава из грузин, назначавшиеся в Нарскую котловину, благоразумно уходили на родину, чтобы не быть подстреленными по примеру своих предшественников..."